SMA50과 ATR 밴드로 상승·하락 방향을 제한합니다.
Systematic trading research / V1.30
파도를 예측하지 않고,
파도에 맞춰
움직입니다.
AITOS TriCore는 골드·나스닥 100·비트코인의 서로 다른 움직임을 한 시스템 안에서 다루기 위한 규칙 기반 트레이딩 엔진입니다. 큰 흐름을 먼저 확인하고, 눌림과 돌파가 정렬된 순간에만 진입하며, 손실 한도와 주문 권한은 어떤 보조 판단도 넘을 수 없게 분리했습니다.
Evidence snapshot
과거 테스트에서 확인한 것
아래 수치는 V130 기본 로직을 세 종목 포트폴리오로 실행한 하나의 역사적 시뮬레이션 결과입니다. 초기 자금 $1,000, 2023-01-01~2026-07-31, 실제 틱 모델, 277ms 실행 지연 기준입니다.
FINAL BALANCE$3,523.56
NET PROFIT+$2,523.56
PROFIT FACTOR1.42
MAX EQUITY DD16.35%
PORTFOLIO BALANCE · MONTH-END2023.01 → 2026.07 · USD
월말 실현 잔고를 연결한 곡선입니다. 중간 하락과 손실 구간이 존재하며, 이 곡선은 미래 성과 예측이 아닙니다.
MT5 Strategy Tester 원본 잔고 그래프
V130 기준선 · 2023-01-01~2026-07-31 · 실제 틱 · 277ms
위 이미지는 MT5 전략테스터 리포트가 직접 생성한 원본입니다. 웹페이지용 월말 곡선과 다른 해상도이지만, 동일한 기준선의 거래 순서별 잔고 흐름을 보여 줍니다.
중요한 비용 한계: 해당 과거 시험 리포트의 커미션 열은 $0.00입니다. 실제 틱 스프레드·설정 슬리피지·스왑은 반영됐지만, 실계좌 커미션·체결 품질은 결과를 악화시킬 수 있습니다. 따라서 이 수치는 홍보용 수익 보장이 아니라 연구 기준선입니다.
Decision architecture
한 번의 신호로 거래하지 않습니다.
TriCore는 큰 방향, 장세 상태, 진입 패턴, 주문 보호를 서로 다른 단계로 나눕니다. 한 단계라도 맞지 않으면 거래하지 않는 것이 기본값입니다.
ADX와 ATR 백분위로 SIDEWAYS·TRENDING·BREAKOUT을 분류하고, 2개 닫힌 H4봉으로 확인합니다.
추세 장에서 BB(22,2), BB(4,4), SMA3/30 정렬을 통해 눌림 진입을 찾습니다.
강한 BREAKOUT 장에서만 최근 채널 돌파를 별도 엔진으로 평가합니다.
초기 SL, Profit Guard, 스프레드 필터, 주문 로그가 매 거래를 검증합니다.
추세에서는 눌림을
TRENDING 레짐에서 DB19는 무작정 상단을 추격하지 않습니다. D1 방향과 H1 평균선 정렬이 맞는 상태에서 밴드 쪽으로 되돌림이 나온 경우만 후보가 됩니다.
돌파에서는 돌파를
BREAKOUT 레짐에서만 IRON이 M15의 최근 고점·저점 이탈을 살핍니다. 추세와 돌파를 같은 규칙으로 처리하지 않는 것이 두 엔진을 나눈 이유입니다.
Engine reference
무엇이 언제 작동하는가
LAYER
INPUT
ROLE
D1 방향
SMA 50 · ATR 20 · ±0.5 ATR 밴드
BUY/SELL 방향 제한. 밴드 안이면 중립으로 취급.
H4 레짐
ADX 14 · ATR 14 · 최근 100봉 ATR 백분위
ADX < 18 또는 D1 밴드 안은 SIDEWAYS. ADX ≥ 23 및 ATR 상위 30%는 BREAKOUT.
DB19
H1 BB(22,2), BB(4,4), SMA3/30, ATR28
TRENDING 장의 눌림 진입. 종목별 ATR 손절 폭 적용.
IRON
M15 최근 20봉 고점·저점 · ATR20
BREAKOUT 장의 채널 이탈 진입. 성장 모드에서만 허용.
Profit Guard
3R 활성화 · 1R 바닥 · 4R 이후 MFE 40% 유지
큰 추세 수익을 남기되, 수익이 손실로 되돌아가는 구간을 줄이기 위한 보호 장치.
Risk boundaries
수익보다 먼저 지키는 원칙
포지션 중복 금지
동일 종목에 보유 포지션이 있으면 새 진입을 막습니다. 물타기와 무제한 평균단가 조정은 설계에 포함하지 않습니다.
하드 리스크는 EA 소유
손절·기본 랏·스프레드 한도는 EA가 결정합니다. 선택적으로 붙는 GPT 위험 평가는 방향을 만들거나 하드 한도를 확대할 수 없습니다.
수익 보장 없음
시장 갭, 슬리피지, 변동성 급증, 데이터 차이와 거래비용은 언제든 결과를 바꿀 수 있습니다. 실제 운용 전에는 별도 데모 검증이 필요합니다.
Read-only broadcast
거래를 권유하지 않고, 시스템의 과정을 보여줍니다.
면책 고지. 본 페이지는 자동매매 시스템의 연구·관찰 목적 소개 자료입니다. 과거 백테스트는 가상 결과이며 미래 수익 또는 손실 회피를 보장하지 않습니다. 투자 판단과 위험은 전적으로 이용자 본인에게 있습니다.