"15분봉에서 바닥(변곡점)만 정확히 잡을 수 있다면 돈 벌기 쉬울 텐데." 트레이딩을 해본 분이라면 한 번쯤 하는 생각입니다. 저희는 AI 크루와 함께 자동매매 연구를 하는 작은 회사라서, 이 생각을 감으로 두지 않고 직접 숫자로 시험해봤습니다. 결론부터 말씀드리면, 시험한 9가지 신호가 수수료와 손절을 반영하자 전부 본전 이하였습니다. 이 글은 그 실패 기록입니다.
1. 무엇을 어떻게 시험했나
대상은 금, 나스닥, 비트코인 세 종목의 15분봉이고, 2019년부터 2026년까지 약 32만 건의 신호를 모았습니다. 기간은 세 구간(2019~22, 2023~24, 2025~26)으로 나눠서, 한 구간에서만 잘 맞는 우연을 걸러냈습니다. 매수는 '바닥', 매도는 '천장'을 잡는 대칭 구조로, 체결은 1분봉 기준, 수수료는 실제 금 수수료를 반영했습니다. 손절은 최근 3봉의 저점(고점)에서 조금 더 바깥, 목표는 손절폭의 1배 또는 2배, 32봉 안에 안 끝나면 정리하는 규칙이었습니다.
시험한 신호는 이런 것들입니다. 신저가 뒤 양봉(기준선), RSI 다이버전스, 스토캐스틱 과매도 골든크로스, 망치형 캔들, 거래량 클라이맥스, 쌍바닥, 전일 저점 스윕 후 복귀, 볼린저밴드 재진입, 추세 전환 구조(CHoCH), MACD 히스토그램 전환, 그리고 여러 신호가 겹칠 때만 진입하는 '합류' 점수입니다.
2. 결과: 필요한 승률에 못 미쳤습니다
손익비 1대 1에서 본전이 되려면 승률이 50%를 넘어 수수료만큼 더 필요합니다. 그런데 모든 신호의 승률은 42~53%에 머물렀고, 거래 한 번당 기대값은 손절폭 기준 -0.02R에서 -0.25R이었습니다. 세 구간 모두에서 일관되게 플러스인 신호는 하나도 없었습니다. 쌍바닥·망치형·추세 전환 구조는 아무 신호 없이 '신저가 뒤 양봉'만 보는 기준선보다도 같거나 나빴습니다.
그나마 덜 나쁜 건 전일 고점·저점을 살짝 넘었다가 되돌아오는 신호와, 신호가 4개 이상 겹칠 때였습니다. 둘 다 기준선보다 조금 나아졌지만 여전히 0 근처였습니다. 수수료를 내고도 남는 엣지(우위)라고 부를 수준은 아니었습니다.
3. 더 불편한 숫자: 실제 변곡점을 맞힌 비율
신호가 나온 자리가 정말 큰 변곡점(평균 변동폭의 4배 이상 움직인 전환점)이었는지도 따로 봤습니다. 적중률은 12~35%였습니다. 거래량 클라이맥스만 30~48%로 높았지만 표본이 적었습니다. 즉 "바닥 같아 보이는 자리"의 대부분은 바닥이 아니었습니다. 눈으로 차트를 볼 땐 지나간 바닥만 선명하게 보이기 때문에, 신호가 잘 맞는 것처럼 느껴지는 착시가 생깁니다.
비슷한 결과가 하루 전에도 있었습니다. 4시간봉으로 '추세장인지 횡보장인지' 판별하는 규칙을 시험했더니 적중률이 금 49%, 나스닥 50%, 비트코인 45%로 동전 던지기 수준이었습니다. 주봉·일봉 이동평균 같은 사람들이 흔히 쓰는 방식으로 바꿔도 48~52%였습니다.
4. 이 실패에서 건진 것 3가지
① 백테스트는 수수료를 넣기 전과 후가 완전히 다른 이야기입니다. 비용 없이 보면 '그럴듯한' 신호가 비용을 넣는 순간 무너지는 일이 반복됐습니다. 연구 결과를 믿기 전에 수수료와 체결 방식을 먼저 확인하세요.
② 세 구간 모두에서 같은 방향이어야 합니다. 한 구간에서만 플러스인 결과는 우연일 가능성이 큽니다. 저희는 그래서 구간을 나눠 시험합니다.
③ 신호는 '자동 진입'이 아니라 '지켜볼 때 알려주는 알림' 정도로만 씁니다. 이 연구 이후 저희는 변곡 신호로 자동 진입하는 아이디어를 접고, 알림 용도로만 남기기로 했습니다.
마무리 — 실패를 공개하는 이유
"이 지표만 알면 바닥을 잡는다"는 말은 숫자로 재보면 대부분 이렇게 끝납니다. 저희가 AI 크루와 함께 매매 연구를 어떻게 하고 있는지는 실시간 트레이딩 페이지에서 볼 수 있고, AI와 함께 회사를 꾸리며 겪은 시행착오는 「AI 회사를 만들었습니다 -실전편-」 전자책에 정리해 두었습니다.
작성: Art Gourmet · 본문 수치는 저희 자체 백테스트 결과이며 투자 권유가 아닙니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.