Systematic Trading Research

TriCore

AITOS TriCore는 골드·나스닥 100·비트코인이라는 서로 다르게 움직이는 세 종목을 한 시스템 안에서 다루기 위한 규칙 기반 자동매매 엔진입니다. 큰 흐름을 먼저 확인하고, 눌림과 돌파가 정렬된 순간에만 진입하며, 손절 폭과 주문 권한은 어떤 보조 판단도 넘어설 수 없게 분리했습니다. 목표는 큰 수익을 약속하는 것이 아니라, 과도한 추격과 임의적 판단을 줄이고 검증 가능한 규칙과 기록을 남기는 것입니다.

이 페이지는 무엇이고 무엇이 아닌가

이 페이지는 자동매매 프로그램을 팔기 위한 광고가 아니라, 저희가 실제로 돌리는 엔진이 무엇을 보고 어떤 순서로 판단하는지 적어 둔 기록입니다. TriCore는 D1 방향, H4 국면, H1 눌림 진입(DB19), M15 돌파 진입(IRON), 리스크 계층의 다섯 단계 중 하나라도 조건에 맞지 않으면 거래하지 않는 것을 기본값으로 둡니다.

수치는 모두 과거 시뮬레이션입니다. 설정을 정한 2023년 이후 구간은 수익이었지만, 설정에 쓰지 않은 2019~2022년 4년은 합쳐서 본전 이하였습니다. 그래서 "어떤 시장에서나 수익이 난다"고 말하지 않고 "시장에 따라 결과가 크게 달라진다"고 적습니다. 앞으로도 손실 구간이 올 수 있습니다.

같은 원칙(물타기·무제한 평균단가 조정 없음, 모든 진입에 초기 손절)으로 만든 MT5 자동매매 프로그램 3종은 MQL5 마켓에서 판매하며, 엔진이 지금 판단하는 과정은 15초 지연 조회 전용 라이브 화면에서 볼 수 있습니다. 실패한 연구도 적습니다 — 15분봉 바닥 신호 9가지를 시험해 전부 마이너스였던 기록처럼요. 결과를 꾸미지 않는다는 원칙은 저희가 일하는 방식에 적어 두었습니다.

어떻게 작동하나요

TriCore는 한 번의 신호로 거래하지 않습니다. 방향·국면·진입·보호를 서로 다른 단계로 나누고, 한 단계라도 조건에 맞지 않으면 거래하지 않는 것을 기본값으로 둡니다.

  • D1 방향 — SMA50과 ATR 밴드로 상승·하락 방향을 먼저 제한합니다.
  • H4 국면 판정 — ADX와 ATR 백분위로 횡보·추세·돌파 장세를 분류하고, 닫힌 캔들 2개로 재확인합니다.
  • H1 눌림 진입(DB19) — 추세 장에서 볼린저밴드와 이동평균 정렬이 맞는 되돌림 구간만 후보로 삼습니다.
  • M15 돌파 진입(IRON) — 강한 돌파 장세에서만 최근 채널 이탈을 별도 엔진으로 평가합니다.
  • 리스크 계층 — 초기 손절, Profit Guard(수익 되돌림 방어), 스프레드 필터, 주문 로그가 매 거래를 검증합니다.

백테스트로 확인한 것

아래 수치는 실제 거래가 아니라, V1.30 기본 로직을 세 종목 포트폴리오로 돌린 하나의 백테스트(과거 시뮬레이션) 결과입니다. 초기 자금 1,000달러, 2023년 1월부터 2026년 7월까지, 실제 틱 모델과 277ms 체결 지연을 반영했습니다.

FINAL BALANCE$3,523.56
NET PROFIT+$2,523.56
PROFIT FACTOR1.42
MAX EQUITY DD16.35%

해당 과거 시뮬레이션의 커미션 열은 0달러입니다. 실제 틱 스프레드·슬리피지·스왑은 반영됐지만, 실계좌 커미션과 체결 품질은 결과를 악화시킬 수 있습니다. 과거 데이터에서 수익성을 보였더라도 미래 수익을 보장하지 않으며, 이 수치는 홍보용 수익 보장이 아니라 연구 기준선입니다.

같은 로직을 2019~2022년에 돌려 보면

TriCore의 설정값(장세 판정 기준, 종목별 세부 값)은 2023~2026년 자료로 정했습니다. 그래서 그보다 앞선 4년(2019~2022년)은 설정에 쓰지 않은 처음 보는 구간이었고, 같은 V1.30 로직을 그대로 돌려 보았습니다. 이것도 실제 거래가 아니라 백테스트 결과이며, 결과는 좋지 않았습니다.

2019 – 2022 (설정에 쓰지 않은 구간)
2019−$130
2020−$4
2021−$62
2022+$5
합계−$191
PF0.97
최대 낙폭26.3%
2023 – 2026.9 (설정을 정한 구간)
2023+$227
2024+$366
2025+$711
2026*+$1,179
합계+$2,483
PF1.41
최대 낙폭10.5%

조건: V1.30 로직 그대로, 초기 자금 1,000달러, 고정 랏(금 0.01 · 나스닥 0.03 · 비트코인 0.01), 모든 틱, 277ms 체결 지연, 금 수수료(0.01랏 왕복 0.15달러)를 뺀 손익입니다. 위 요약 수치와는 랏 방식과 수수료 처리가 달라 합계가 다릅니다. *2026년은 9월 17일까지의 결과입니다.

읽는 법: 2019~2022년 4년은 합쳐서 본전 이하였고, 수익은 2023년 이후에 나왔으며 그중 2025~2026년 두 해가 전체의 약 4분의 3을 차지합니다. 즉 이 시스템은 “어떤 시장에서나 수익이 난다”기보다 “시장에 따라 결과가 크게 달라진다”는 쪽에 가깝고, 앞으로도 손실 구간이 올 수 있습니다.

수익보다 먼저 지키는 원칙

  • 포지션 중복 금지 — 동일 종목에 보유 포지션이 있으면 새 진입을 막습니다. 물타기와 무제한 평균단가 조정은 설계에 없습니다.
  • 하드 리스크는 EA가 소유 — 손절·기본 랏·스프레드 한도는 EA가 결정합니다. 보조로 붙는 위험 평가는 방향을 만들거나 하드 한도를 넓힐 수 없습니다.
  • 수익 보장 없음 — 시장 갭, 슬리피지, 변동성 급증, 거래비용은 언제든 결과를 바꿀 수 있습니다. 실제 운용 전에는 별도 검증이 필요합니다.

자주 묻는 질문

Q. TriCore를 구매하거나 내 계좌에 연결할 수 있나요?
TriCore 자체는 현재 판매 상품이 아니라 저희가 운영하는 연구용 엔진입니다. 같은 리스크 원칙으로 만든 MT5 EA 3종(Iron Discipline Gold, Aitos Regime Ensemble, Aitos VQ Momentum Breakout)은 MQL5 공식 마켓에서 구매할 수 있습니다.MT5 EA 상품 안내 →
Q. 백테스트 수치를 얼마나 믿어야 하나요?
참고 기준선으로만 보셔야 합니다. 2023~2026년 요약표의 커미션 열은 0달러이고, 실제 거래에서는 수수료·스프레드·체결 속도에 따라 결과가 나빠질 수 있습니다. 같은 로직이 2019~2022년에는 손실이었습니다.
Q. GPT가 매매 방향을 정하나요?
아니요. 주문 방향은 규칙 기반 엔진이 정하고, GPT는 방향을 만들지 않고 위험 등급만 판단하는 보조 역할로 분리돼 있습니다. 손절·기본 랏·스프레드 한도 같은 하드 리스크는 EA가 소유하며 보조 판단이 이를 넓힐 수 없습니다.라이브 관찰 화면 →
⚠️ 투자 위험 고지본 페이지에 표시되는 수익률은 과거 백테스트 결과이며, 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 원금 손실의 위험이 따르며, 자동매매 시스템 역시 시장 상황에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. 아트고메는 매매 시스템(소프트웨어)을 제공할 뿐이며, 개별 투자 자문이나 수익 보장을 하지 않습니다. 최종 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

지금 판단하는 과정을 그대로 공개합니다

TriCore는 거래를 권유하지 않고, 시스템이 지금 무엇을 보고 어떤 판단을 내렸는지 그 과정을 그대로 보여줍니다. 15초 지연으로 중계되는 조회 전용 화면이며, 주문 경로는 없습니다.

라이브 관측 화면 열기 →
자동 트레이딩 시스템 문의: artgourmet.official@gmail.com